computational power and technology 过去没有现在的计算能力和技术. 以上三个 因素只是影响预测准确率的众多因素之一. +. 二.寻找alpha, 如何确认 2017年9月14日 目前国内市场上最常见的是股市阿尔法对冲策略，其通常利用选股、择时等方面优势 ，寻找具有稳定超额收益的现货组合，通过股指期货等衍生工具来 2019年12月22日 东方财富网研报中心:第一时间提供各大券商研究所报告，最大程度减少个人投资者 与机构之间信息上的差异，使个人投资者更早的了解到上市公司 2020年2月27日 对于线性模型而言，我们希望寻找与股票收益呈线性相关的选股指标。良好的选股 因子应该是由逻辑驱动而挖掘的，这样才能在实盘确保拥有更强的 新浪股票提供最权威及时的证券资讯，7X24小时全球股票市场报价，拥有人气最旺 的华人股票博客、论坛和 [研报]中信:降息可能性较大 国泰:券商行业寻找确定的α. 在这部分讨论中，关键的技术点主要在于：换手率、回测、基本面分析、股票量价、 统计套利、过度拟合，以及Alpha 多样性。 第三部分从特定主题入手研究Alpha 的 设计，
Morningstar股票根据分析师对一家公司每股"公允价值估算"提供1-5星评级。Morningstar ETF评估ETF创建更加高效的投资组合（"投资组合创建器"）的机率以及其领先市场（"Market Beaters"）的潜力。Morningstar公司评级衡量公司偿还债务及债权性质义务的能力。 Vermilion Research是一家领先的股票研究公司，致力于为全球机构买方客户提供服务。Vermilion的行动导向研究为专业投资者就股票市场驱动因素提供深入的技术分析，帮助用户做出明智的投资决定。产品均基于其专有的构建、追踪和评级板块、行业分组和股票的方法。 追踪像标普500这样的大盘指数，本质上并不比追踪价值股指数更复杂，因此我们认为这些Smart Beta产品的价格点将降至零，甚至更低。这有效地移动了Alpha和β之间的分界线。资产所有者应该为廉价因子收益所特有的收益率支付费用。 量化金融基础知识 量化投资策略基础 金融数据一般都是时间序列的（times-series），涉及到的问题一般会是频率转换，需要对时间进行转换。 策略上一定会是涉及到技术指标，虽然技术指标可能会有出入，
用户可以使用基于浏览器（网上回测平台）或本地化（RQAlpha 等项目）的米筐科技 产品，随时、随地开发 RQPortal API - 获取策略回测及模拟交易数据（Alpha 版）. 如何寻找Alpha III. 用自动化 获取Alpha需要科技辅助，竞争者越多的Alpha越需要 科技辅助. Alpha 假设组合有N个股票/策略组成，权重相等、收益独立、风险相等. 2019年7月10日 阿尔法全对冲策略是一种买多一揽子A股股票，卖空等值的股指期货的策略。市面上 这种策略的平均年化收益在15%-20%，理想状况是——市场上涨 2015年12月28日 但如果整个市场跌了，这一部分对投资组合的贡献也就是负的了。股票指数基金的 贝塔系数一般在1左右。 在把收益率分解成阿尔法和贝塔两部分以后，
基本面分析 - 维基百科，自由的百科全书 基本面分析是一种证券或股票 估价的方法，利用财务分析和经济学上的研究来评估企业价值或预测证券（如股票或债券等）价值的走势。 这些被分析的基本资料可以包含一家公司的财务报表和非财务上的资讯，如商品需求成长性的预测、企业比较、新制度的影响分析或人口的改变。 API文档 - GTJAQuant
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