这三个敏感性指标是波动率的主要风险， 是期权价格对波动率的敏感性， 是期权Vega对即期的敏感性， 是期权Vega对波动率的敏感性。因而VV方法可以视作考虑了波动率微笑的模型。 假设 为市场上某一期限T成交最活跃的期权行权价， 为相应的欧式简单看涨期权 隐含波动率，作为期权最重要的指标信息之一，对构建策略起着至关重要的作用，善用隐含波动率，可有效提高获胜概率。 隐含波动率偏度特征 通过分析上证50etf期权9月合约挂牌交易以来的隐含波动率数值发现，隐含波动率随执行价格的变化曲线呈现 50etf期权交易中，很多投资者通过预判市场行情的走势来选择合约。但是真正的投资高手还会通过合约的波动率高低来选择买入或者卖出合约，因为这样的操作胜率更高也会更稳定，那么如何根据波动率的高低进行期权交易？详情请看下文。 历史波动率(History Volatility,HV)历史波动率是基于过去的统计分析得出的，假定未来是过去的延伸，利用历史方法估计波动率类似于估计标的资产收益系列的标准差。在股票市场中，历史波动率反映标的股价过去的波动。然而，由于股价波动难以预测，利用历史波动率对权证价格进行预测一般都不能 周五(3月20日)美元小幅下滑，因六家主要央行宣布协同行动以增强美元流动性；美元本周上涨4.13%，创下2008年金融危机以来的最大单周涨幅。 欧元汇率企稳，隐含波动率下降； 英镑兑美元 一度大涨3.9%，后大幅回落，因英国政府出台拯救就业的计划；此前英国首相宣布关闭伦敦酒吧和餐馆等。 【离岸隐含波动率创4年新低 人民币大概率维持温和升值】一到7月，外资机构交易员纷纷开始休假，市场波动率也像往年同期一样不断走低。但令人
隐含波动率在期权策略构建中的应用, 充分利用隐含波动率的大小、偏度、期限结构优化交易策略 波动率对期权价格的影响不容小觑 首先需要明确波动率是一个统计概念，是指资产在某一时间段内收益率的年化标准差。波动率刻画了资产价格的波动程度，是对资产收益率不确定性的衡量，用于反映 【今日推荐】走近隐含波动率—外汇期权面面观（二） 今日推荐来自兴业研究00:0000:54郭嘉沂兴业研究首席汇率分析师邵翔兴业研究分析师相关阅读：初识外汇期权—外汇期权面面观（一）隐含波动率在期权运用中具有重要的地位，体现了市场对于未来一段时间内标的资产波动率的预期，但它不一定 人民币汇率波动"消亡"交易员在衍生品交易中另辟蹊径 2019.04.16 17:53:52新浪财经-自媒体综合 外汇k线图. 来源：彭博. 人民币波动率指标创出2017年来新低，安静市况可能还将持续
历史波动率是指以标的资产历史价格计算出来的波动率，代表过去的；而隐含波动率则是把期权价格代入期权定价模型里反解出来的波动率，代表市场对未来的波动预期，是期权定价的关键因素。隐含波动率的高或低决定了期权价格的"贵"或"便宜"。
外汇波动率指标 隐含波动率：在指数下跌时，买进看跌期权的避险需求会正价，同时也推升了深度价外看跌期权的隐含波动率。vix又被称为投资人恐慌指数。vix指数的两项特性：回复特性和vix指数的动态与s&p指数报酬率呈现负相关走势。 德意志银行 (Deutsche Bank)一项外汇 隐含波动率 指标目前处于三周高点附近，高于2月份的纪录低点，3月份新冠疫情的全球爆发曾将该指标推至10年高点。 德意志银行(Deutsche Bank)一项外汇隐含波动率指标目前处于三周高点附近，高于2月份的纪录低点，3月份新冠疫情的全球爆发曾将该指标推至10年高点。 要知道在今年早些时候，交易商还一度对低波动率感到震惊，那段时间在宽松的货币政策的影响下，价格波动 【50etf期权的隐含波动率 交易分析】波动率对期权价值影响很大，但是了解波动率对期权价格的影响可不是一件轻松的事情。本期专栏中我们将分别 隐含波动率作为一种交易工具. 隐含波动率显示市场对该股潜在走势的看法，但不能预测走势。如果隐含波动率较高，市场认为该股有可能出现较大的价格波动，就像较低的iv意味着该股在期权到期前不会波动那么大一样。 分析师CallumThomas表示，美元隐含波动率指标在最近几周已跌至历史低点，这是非常罕见的景象。从某种意义上来说，这或已经成为美元将迎来巨大
原标题：商品期权隐含波动率大涨 做空波动率正当时 来源：方正中期期货有限公司 节前商品期权多数标的价格大幅下挫。春节期间，海外各类股指