【例·单选题】两种欧式期权的执行价格均为30元，6个月到期，股票的现行市价为35元，看跌期权的价格为3元，如果持有该种股票，那么3个月时可以获得1元的现金股利。如果6个月的无风险利率为4%，则看涨期权的价格为（ ）。 股票期权（Stock Option）股票的期权交易是70年代才发展起来的一种新的股票交易方式，在美国的普遍使用是在90年代初期。股票期权一般是指经理股票期权(Employee Stock Owner，ESO)，即企业在与经理人签订合同时，授予经理人未来以签订合同时约定的价格购买一定数量公司普通股的选择权，经理人有权在 a.0.5 b.0.44 c.0.4 d.1 5.某公司股票看跌期权的执行价格是 55 元，期权为欧式期权，期限 1 年，目前该股票 的价格是 44 元，期权费(期权价格)为 5 元。如果到期日该股票的价格是 58 元。则购进看跌 期权与购进股票组合的到期收益为( )元。 注册会计师财务成本管理（债券、股票价值评估和期权价值评估）模 拟试卷 3 及答案与解析 一、单项选择题 每题只有一个正确答案，请从每题的备选答案中选出一个你认为最正确的答案，在 答题卡相应位置上用 2b 铅笔填涂相应的答案代码。 本知识点属于《财务成本管理》科目第七章期权价值评估第一节期权的概念和类型的内容。 【知识点】：期权的投资策略 (一)保护性看跌期权 1.含义 股票加看跌期权组合，称为保护性看跌期权。是指购买1份股票，同时购买该股票1份看跌期权。 此章节将首先举一些例子以说明在什么情况下买进保护性看跌期权会是明智的投资决定。这些例子将阐明保护性看跌期权如何帮助投资者防备底层股票的下跌走势。谁应该考虑使用保护性看跌期权？一个投资者他现在持有某种股票，但不想出售，因为他相信股票的价值会上升。
不过，随着昨日期权市场整体隐含波动率大幅上行，当前期权价格也较前期出现整体的高估，买入期权的成本也将出现明显上升。 最高单日涨58倍 A股节后开市首日，疫情对市场还是造成了较大冲击，上证指数收盘大跌7.72%，两市超过3000只股票跌停。 经济和金融 金融和资本市场 期权、掉期、期货、住房抵押贷款证券（mbs，亦称住房按揭证券）、担保债务凭证（cdo）和其他衍生产品 看涨期权和看跌期权 √ 看涨期权和看跌期权的计算_ ⊇ ⊇ ⊇ 买入两份期权成本是5元,价格再8-12元之间不会行权,加上成本,价格再3-17元之间该期权组合没有收益.所以15块时,股票赚5块,看跌期权不行权,看涨期权行权赚3元,成本5元,收益是5+3-5=3元12元时,股票赚2块,看涨期权可行权可不行 2017年注册会计师考试将于10月14日、15日举行，中公会计网为帮助备考2017注册会计师考试的考生备考，特整理注册会计师考试考点解析，今天中公会计网小编为大家分享注会考试财务成本管理考点：保护性看跌期权，助力考生们轻松备考2017年注册会计师考试。
忠伟谈美股期权：关于行权的问题 - 知乎 上一篇，给大家介绍了利用看跌期权，低成本的买入股票。这种策略掌握好了，能让我们在买卖股票的时候，有更多操作方案。这一篇，要回答一个很多朋友担心的问题，就是使用covered call策略，卖出的看涨期权… 巧用卖出看跌期权 降低购买成本|期权|价格|成本_新浪财经_新浪网 某玉米加工厂企业，预计两个月后需要买进一批玉米原料，当前玉米的波动情况较小，未来一段时间波动也不会很大，有没有可能利用期权交易来 股票期权交易_360百科
本知识点属于《财务成本管理》科目第七章期权价值评估第一节期权的概念和类型的内容。 【知识点】：期权的投资策略 (一)保护性看跌期权 1.含义 股票加看跌期权组合，称为保护性看跌期权。是指购买1份股票，同时购买该股票1份看跌期权。 卖出看跌期权 - MBA智库百科 卖出看跌期权(Short Put)卖出看跌期权是指卖出者获得权利金，若买入看跌期权者执行合约，卖出方必须以特定价格向期权买入方买入一定数量的某种特定商品。当投资者预期某种特定商品市场价格上涨时，他往往卖出看跌期权。
泽稷教育cpa小编本次就为大家带来了一些我们cpa注会题库中的试题，感兴趣的同学可以先做做看。1.甲投资人购买了1份a公司的看涨期权，标的股票的当前市价为60元，执行价格为55元，到期日为1年后的今天，期权价格为5元。若1年后股票价格下降了20%，则甲投资人多头看涨期权到期日价值和投资净 某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为55元，期权均为欧式期权，期限1年，目前该股票的价格是44元，看涨期权与看跌期权期权费(期权价格)均为5元。在到期日该股票的价格是34元。则购进股票、购进看跌期权与购进看涨期权组合的到期净收益为( )元。 股票价格必须以看涨期权和看跌期权的价格高于交易价格，才能产生利润。较高的成本降低了交易结束盈利的机会。为了从买入的看跌中获利，股票必须以相同的价格跌破交易价格-这是所支付的两笔溢价的总和。 看跌期权相对看涨期权理解起来存在难度。本次视频我通过概念+实例方式从期权的买卖双方解释了看跌期权的本质。看跌期权既可以用来表达空头观点，也可以表达多头观点——更多的内容，我将在"巴菲特是超级期权交易员"这个视频中介绍!相关视频推荐1.看涨期权|无痛起步，全方位理解看涨 2.股票的业绩如何（分红如何，财务报表情况） 3.从技术面分析，股票价格的支撑位在哪里？止盈点又在哪里？ 4.从基本面分析，股票市场的行情如何? 合成看涨期权：购买股票并购买看跌期权的组合就是合成看涨期权（Synthetic Call）,可以防止股票价格的下跌， 2017年注册会计师考试将于10月14日、15日举行，中公会计网为帮助备考2017注册会计师考试的考生备考，特整理注册会计师考试考点解析，今天中公会计网小编为大家分享注会考试财务成本管理考点：金融期权价值的影响因素，助力考生们轻松备考2017年注册会计师考试。